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期货交易的集合竞价2

来源：未知　
发布时间：2022-07-13
　 4 期货交易的集合竞价实例

买卖申报配对情况如下:

第一，排序为1的买进价高于排序为1的卖出价，成交30手;继续成交20手;继续成交40手；成交50手;显然无法成交。
这样，最终的幵盘价就是6360元，在此价位上成交140手（30+20+ 40+50=140,如按双边计算则是280手）。

申报指令的撮合成交原理为：

第一，高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；

第二，低于集合竞价产生的价格的卖岀申报全部成交；

第三，等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和 卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。
集合竞价撮合成交期间的未成交申报单在开市后自动参与连续竞价交易, 当天若未成交，结算时则会自动撤单。

3. 期货交易的集合竞价做单策略

对期民来讲，一般而言，除了极端行情以外，要尽量避免参与集合竞价。

尽管幵盘时间是投机的最佳时机，但幵盘报价由于受到国外期货市场隔 夜涨跌的影响，可能产生大幅度的高幵或者低幵，而这个价格可能会大大偏 离市场合理的价格。另外，集合竞价的时候比较难以判断价格的未来走向。
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